STRING_AGG(column, ', ') junta os valores de cada grupo em um único texto. Adicione ORDER BY dentro dos parênteses para controlar a ordem. Funciona como TEXTJOIN no Excel.

Para cada cidade, mostre a cidade e os nomes: os primeiros nomes dos clientes daquela cidade, em ordem alfabética e separados por vírgula e espaço. Ordene por cidade.